ČNB: Zátěžové testy potvrzují dostatečnou stabilitu bankovního sektoru

Finance

PRAHA | Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které Česká národní banka (ČNB) provedla k třetímu čtvrtletí 2011, potvrdily dostatečnou stabilitu bankovního sektoru vůči případným negativním šokům, v nejhorším scénáři by sektor potřeboval 13,6 mld. Kč kapitálu. ČNB o tom informovala v úterý.

Banka testovala dopad budoucího ekonomického vývoje základním a zátěžovým scénářem, testy provedla na datech k 30. září 2011.

"Přes poměrně vysoké úvěrové i tržní ztráty a oslabené provozní zisky zůstává bankovní sektor jako celek stabilní v obou scénářích a jeho agregovaná kapitálová přiměřenost se pohybuje nejen nad regulatorním minimem osm procent, ale neklesá ani pod 11 procent," konstatovala banka.

"Výsledky stress testů především znamenají, že české banky jsou nadále schopny úvěrovat českou ekonomiku. To v některých jiných zemích není zcela samozřejmé a českému hospodářství to dává významnou komparativní výhodu v době pokračující dluhové krize. Zároveň stabilita bankovního sektoru přispívá k důvěryhodnosti a udržitelnosti fiskální politiky české vlády," připomněl náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace Jan Matoušek.

Základní scénář předpokládá výraznější zpomalení ekonomiky počátkem příštího roku, které bude ve druhé polovině roku 2012 vystřídáno opětovným oživením. Celková inflace se v průběhu roku 2012 přiblíží ke třem procentům z důvodu zvýšení DPH, měnový kurz bude od počátku následujícího roku posilovat a krátkodobé úrokové sazby mírně klesnou a zůstanou stabilní do přelomu let 2012 a 2013, kdy začnou opět pozvolna růst. Předpokládá mírný pokles tvorby provozního zisku meziročně vždy zhruba o pět procent z důvodu rostoucí konkurence na trhu depozit.

Zátěžový scénář je založený na výrazně nepříznivém ekonomickém vývoji v EU. Prudký pokles ekonomické aktivity hlavních obchodních partnerů ČR a zpřísněná fiskální konsolidace by se podle něj projevily citelným snížením ekonomické aktivity a růstem nezaměstnanosti i v ČR. Zvýšená nejistota ohledně dalšího vývoje domácí ekonomiky by se pak odrazila ve ztrátě důvěry investorů a růstem jejich rizikové averze. To by se podle ČNB projevilo značným znehodnocením měnového kurzu.

Ztráty ze znehodnocení úvěrů by podle zátěžového scénáře v roce 2012 dosáhly téměř 2,7 procenta z celkového úvěrového portfolia (55 mld. Kč). To by představovalo téměř 2,5násobek hodnoty roku 2010 a odhadované hodnoty roku 2011 (obojí zhruba 1,1 procenta). Paralelně by bankovní sektor byl zasažen poměrně vysokými tržními ztrátami z titulu poklesu cen držených vládních dluhopisů. V souvislosti s tím je v testu zapracován předpoklad, že by došlo k přecenění veškerých pohledávek za pěti zadluženými zeměmi EU na nulovou hodnotu.

"Ačkoliv je tento dodatečný předpoklad o 100procentní znehodnocení expozic vůči pěti zadluženým zemím extrémně zátěžový, celková výše expozic českého bankovního sektoru vůči těmto zemím není natolik významná (24,4 mld. Kč k 30. září 2011, z toho 10 mld. činí vládní dluhopisy), aby její celkové znehodnocení způsobilo bankovnímu sektoru významnější potíže," konstatovala ČNB.

Jak dále odhalil zátěžový test, několik bank by se dostalo do situace nedostatečné kapitálové přiměřenosti. Pro dorovnání kapitálové přiměřenosti všech bank se sídlem v ČR (tedy bez poboček zahraničních bank) do regulatorního minima by banky ke konci testovaného období musely podle ČNB navýšit regulatorní kapitál o 13,6 mld. Kč. "Z hlediska velikosti bankovního sektoru se nejedná o významnou hodnotu, která by mohla ohrozit jeho stabilitu," dodává ČNB.

"Zátěžové testy ČNB počítaly s úplným odpisem dluhů vůči pěti problematickým zemím eurozóny a byly dostatečně přísné. Prokázaly, že české banky jsou v kondici, kterou by jim mohla řada finančních institucí v západní Evropě závidět. I při velmi negativním vývoji ekonomiky by nemělo dojít k ohrožení úspor českých střadatelů a kapitálová přiměřenost tuzemských bank by měla zůstat na relativně bezpečné úrovni. Objem kapitálu, který by některé banky musely doplnit, aby splnily kritéria kapitálové přiměřenosti, nepředstavuje vzhledem k celkové velikosti sektoru ani podle nejhorších scénářů ČNB významné riziko," komentoval Petr Kříž, vedoucí partner sektoru Finančních služeb PwC Česká republika.

Tématické zařazení:

» Finance